股票投资组合的方法-股票投资策略和方法

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所属分类:投资理财

三支股票 A.B和C,请问该如何算出最优的投资组合配比(最大回报,最小风险)?

用python或者excel都可以在MPT理论下比较简单的解决你提到的最优问题。无非就是用复权后的收盘价,算出收益率,算出方差协方差矩阵(也可不算,但是后续计算量稍大一点),建立好模型之后,然后在约束条件下求解.你提到的“最大回报”如果是在考虑风险下的话,约定个无风险然后求sharpe的最大值就好。

关于回复中提到的做前沿图像的,我看回复中无论是Python还是excel都在采用约束条件下的最优化求解。其实前沿曲线的表达,只需要确定了两个线上的组合,就完全可以表达出完整的前沿曲线,不需要再进行过多变动约束条件下的求解,这一点在excel的解决上可以省下一些资源。

用python的回答,基本上和Yves Hilpisch写的python for finance中用到的方法和思路一致。excel上如果能充分的运用模拟运算表格,效率也不差。如果你数据量和计算量很大,python优势会强很多很多,就这个列子而言,我在python环境下从数据获取(6种3年日报价)到十万种以上情况的模拟结束,也就几秒钟。如果在excel下,可能效率要差很多。不过回复中进行了4000次,只要你在excel下有类似wind之类的加载项能让你快速下载到数据,那么二者在这个级别下的计算效率基本差不多。

假如手头有100万闲钱,什么样的投资组合好?

根据自己对明年经济形势的预测,昨天算了一个投资组合。在这里也和大家分享一下。

a=货币基金=5%

b=债券基金=35%

c=指数基金=45%

d=股票基金=15%

极端情况下收益率0%,正常收益8.8~16.5%。

为了风险分散,每类购买5支左右不同基金经理管理的基金。

关于基金的选择,优先选择评级高或评级上升的基金,从中综合分析长期收益及基金经理个人能力,进而进行优选。

单只股基设止损点-6.5%

止盈点:b=25%

c=20%

d=35%

止盈后撤回的资金投入债基或收益低于10%的p2p。

这个投资组合是建立在对明年股市的乐观预期上的。个人保守估计明年上证指数涨幅能达到13%。但是一但上涨20%就应保持谨慎态度,撤走部分指数基金并观望一段时间。

投资组合是随着市场大环境改变的。针对今年的经济形势,我自己建立了另外一个投资组合,截止今日,年化收益21%左右(不考虑变现时费率问题)

当然,每个人资金量和风险承受能力不同。自己目前的投资金额在50w以下,趋向于低风险中低收益组合。望体主根据自己实际情况建立合适的组合。以上仅供交流讨论。

股票投资策略和方法

俗话说股市深似海,里面蕴含了太多可能和不可能的东西,面对股市的变化莫测,最好的应对方法就是掌握股票投资策略和方法。炒股是个技术活,不但考验智商,也考验情商,要想达到"得意时淡然;失意时泰然"这样的境界,就必须精通股票投资策略和方法。

股票投资策略和方法是指通过多种方式买卖股票,以达到避免或减少损失而获得最大收益的灵活做法。上海金桥大通小编给大家整理了几个比较实用的策略和方法:

1、组合投资,分散风险。区分上市公司种类,选择不同类别的上市公司来投资,同时分散上市公司进行投资,尽量避免之间有相关性,还要分散时间进行投资。

2、分批买进卖出。因为股价下跌回升、上升下跌的时间没有人知道,所以不能只选择一个时点进行买卖,投资者可以通过技术分析得出分批买卖的时机。

3、定时定额投资。这个投资策略只需要进行基本面分析,不需要技术分析,在固定的时间以固定的金额对某一只股票进行买入,以获得长期投资回报。

4、金字塔操作法。此法包括金字塔买入法和倒金字塔卖出法,金字塔买入法是通过越买越少的方式达到增加收益而减少风险的目的;倒金字塔卖出法是通过越卖越多的方法,让投资者舍得卖出股票,获得较大收益而减少风险。

掌握股票投资策略和方法,可以让你在股市中处于主动地位,大家平时要多研究和分析,也可以借助专业人士来进行技术分析,这都是一些很好的办法。最后给大家推荐一个很实用的配资平台“金桥大通”,安全可靠易操作,你值得拥有。

给你一千万进行股票投资,你打算买哪几个股票,怎么分配最好?

1000万元投资股票可能是股市大多数大户交易的起步投资价。能拿出1000万来投资股票的,那么他 现实生活中一定也是一位强者。关键在于能够提出1000万元应该怎么去分配买卖股票,至少说明你有仓位控制的理念,这就很难能可贵。

但有一个问题,投资额度高低不是决定仓位如何分配的要素。也就是说,不管你是投入100万,还是投入10万,或者是1000万,其实仓位控制的理念都是一样的,而不是你投入10万就可以满仓进出,投入100万就必须去分仓。对于仓位控制,主要从以下两个方面去考量。

如果是短线交易。那么仓位分配按照交易结构去设定。比如你做超跌交易,在第一次出现超跌点的时候,可以买入1/3仓位,如果出见背离,那么在背离后逐渐增加仓位,直至满仓。如果你做强势股反抽,在第一波调整的7天左右时间。可以买入1/2仓位,如果股票直接起来,不要去追加仓位。如果没有起来,也不要轻易补仓,设置止损线,离场出局。

如果你选择的交易是中长线交易,中长线交易一般都是周线级别以上的交易,这种交易对于买卖点的选择要求没有那么精准,只要是价格低位区域即可。一般都可以采取两次半仓的买入,最后满仓。从实际交易经验总结看,1000万元一般配置10到30只股票比较科学,不能超过30只。至于仓位的选择上:一是利用结构把握价格低位;另一个是一般按照333或55建仓。

总之,仓位控制是股票交易中比较重要的一个环节,懂得了仓位控制,其实就是懂得了风险控,只有把风险降低,才能在股市中存活,从而稳定获利。

一般上千万的资产证券配置一般采用多品种,多工具配置。必须拥有1000万的证券身家,已经早就过了追逐暴利,想赚快钱的阶段。对这一批中产阶级朋友来说,更多的是追求资产的保值增值。年化不是说越高越好。稳定年华10%以上才是正解。

但多品种,多工具交易,往往人又力不从心,没有那么多时间与精力去打理,这个时候要么请人,要么利用全自动量化交易工具进行。如果需要这方面建议的,欢迎私信交流。